Werbemitteilung

Das besonders konsequente Global Equities ESG SDG Portfolio gibt es - leicht modifiziert - jetzt auch als Publikumsfonds, siehe FutureVest Equity Sustainable Development Goals R - DE000A2P37T6 - A2P37T

Regelbasierte ETF- und direkte Aktienportfolios
Pure Environment, Social & Governance (ESG)
Best-in-Universe Ansatz (Mid- & Largecaps)
Pure Sustainable Development Goals (SDG)
Einfache Individualisierungs­möglichkeiten

Aktuelle Performance[1]

[1] Berechnung der Kennzahlen der Musterportfolios abzüglich einer Gebühr von 1,19% aber ohne Abzug von Depotbankkosten. Bei „1 Jahr (RR)“ wird die Wertentwicklung über ein Jahr rollierend ausgewiesen. Rendite LTD, Volatilität LTD, Sharpe Ratio LTD und maximaler Verlust LTD werden seit Live-Start (LTD) des jeweiligen Portfolios berechnet und für Weltaktien-ETFs seit dem 15.2.2016. Die Berechnungen der Kennzahlen erfolgen durch die QAP Analytic Solutions GmbH. In der zu Grunde liegenden Buchhaltung werden Annahmen zum Handel, Gebühren, Marktbeschränkungen, etc. getroffen. Achtung: Renditen und Risiken der Vergangenheit sind keine guten Indikatoren für Renditen und Risiken in der Zukunft.

 

 

Portfolioüberblick und Zusammenfassung

PortfoliosAktienanteil (inkl. Alts)Ca. # PositionenCa. # Wertpapiere / EmittentenRisikoklasseCa. ETF-Kosten (%)Nachhaltigkeitsscore (%)Anmerkungen
Global Equities ESG100%30306---60PureESG Ansatz, Top30 nach "G"
Global Equities ESG S100%556---60PureESG Ansatz, Top5 nach "G"
Global Equities ESG SDG100%30306---100SDG Segment + PureESG Ansatz
Global Equities ESG SDG Social100%
30307*---100SDG Segment + PureESG Ansatz
Global Equities ESG SDG Trend100%30307*---100SDG Segment + PureESG, Trading
Infrastructure ESG100%30306---75PureESG Ansatz
Real Estate ESG100%30307---60PureESG Ansatz
Deutsche Aktien ESG100%30306---60PureESG Ansatz
ESG ETF-Portfolio61,50%11>4.00050,2450Most-passive mit strengen ESG ETFs
ESG ETF-Portfolio ex Bonds100%8>3.0007*0,3150Most-passive mit strengen ESG ETFs
ESG ETF-Portfolio ex Bonds Income100%8>1.0007*0,3350Most-passive mit strengen ESG ETFs
ESG ETF-Portfolio ex Bonds Trend100%8>3.0007*0,3150Most-passive mit strengen ESG ETFs
ESG ETF-Portfolio Bonds (EUR)0%8>1.0005*0,250Most-passive mit strengen ESG ETFs
SDG ETF-Portfolio100%11>1.0007*0,4675SDG Segmentansatz
SDG ETF-Portfolio Trend100%11>1.0007*0,4675SDG Segmentansatz mit Trading
Weltmarkt ETF-Portolio Basis61,75%17>5.00050,270Most-passive mit Standard-ETFs
Alternatives ETF-Portfolio100%13>3.00060,480Immobilien-, Infrastruktur- etc. ETFs
Tabelle herunterladen.
  • Soehnholz ESG bietet regelbasierte, evidenzbasierte, transparente, robuste, optimierungsfreie (RETRO) und günstige Modellportfolios an. Für alle Regeln vgl. Das Soehnholz ESG und SDG Portfoliobuch. Portfolioregeln setzen sich aus Allokationsregeln und ETF-Selektionsregeln (Kapitel 2) sowie Aktienselektionsregeln (Kapitel 3) und ggf. weiteren portfoliospezifischen Regeln (s. jeweilige Unterkapitel) zusammen.
  • Die Allokationen der ETF-Portfolios orientieren sich an den aggregierten Investments aller Anleger weltweit (kapitalgewichtet „most passive“). Diese kann man grob in Aktien, Alternatives und Anleihen unterteilen. Alternative Allokationen (Alts) sind börsennotierte Immobilien-, Infrastruktur-, Private Equity- und Rohstoffaktien. In direkten Portfolios werden Aktien jährlich gleichgewichtet.
  • Für die Nachhaltigkeitsbeurteilung nutzen wir das Policy for Responsible Investment Scoring (PRISC) der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA, Details unserer Einstellungen für liquide Anlagen vgl. „Nachhaltigkeitspolitik“ im Das Soehnholz ESG und SDG Portfoliobuch) sowie Daten von externen Anbietern wie Clarity.ai. Aber perfekt nachhaltige Geldanlagen gibt es nicht.
  • ESG steht für Environmental, Social, Governance Kriterien und SDG für die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Unser SDG-Fokus liegt auf Marktsegmenten wie Gesundheit und erneuerbaren Energien. Pure bedeutet, dass für die ETF- und Aktienselektion vor allem strenge Nachhaltigkeitskriterien genutzt werden.
  • Income steht für einen Fokus auf ausschüttende ETFs bzw. Dividendenaktien und Trendsteuerung erfolgt mit einer 40Tage Aktienmarktlinie mit Bestätigung und Gesamtverkauf- bzw. Kauf der Portfolios (Achtung: Trading kann relativ teuer sein).
  • Die Risikoklassen reichen theoretisch von 1 bis zur höchste Klasse 7 und basieren auf Dreijahresvolatilitäten bzw. konservativen Schätzungen bei neuen Portfolios.
  • Für Soehnholz ESG, ETFs, Depots, Wertpapierhandel und ggf. Vermittlungen/Beratungen/Vermögensverwaltungen können Kosten anfallen.
  • Wir machen keine individualisierten Finanzplanungen, Risikoanalysen oder Anlageempfehlungen, beraten keine Anleger und implementieren keine Portfolios. Wir empfehlen die Nutzung von Beratern.

Anlageprozess und Nutzungstipps

1) Wieviel Geld können bzw. sollten Sie
anlegen  ?
Ein kostenloses, anonym nutzbares und wissenschaftlich basiertes „Tool“ zur Beantwortung dieser Frage findet man unter www.finatra.de. Weitere nützliche Hilfstools gibt es unter www.dia-vorsorge.de.
2) Wie viel Risiko können bzw. wollen Sie in Kauf nehmen  ?
Unter Portfolioselektion bzw. mit dem kostenlosen, anonym nutzbaren und wissenschaftlich basierten Tool unter www.behavioral-finance.de können Sie herausbekommen, welche Risikoklasse für Ihre geplante Anlage geeignet ist.
3) Welches Portfolio ist das richtige für Sie  ?
Wir bieten Portfolios mit unterschiedlichen Charakteristika für mehrere Risikoklassen an (vgl. Portfolioüberblick und Risikoklassen). Bedenken Sie für Ausgaben genug Geld möglichst liquide & risikolos anzulegen. Ggf. ist eine Kreditrückzahlung sinnvoller als die Anlage.
4) Umsetzung  ?
Unsere Portfolios können grundsätzlich über jeden Vermögensverwalter und alle Banken mit eigener Vermögensverwaltung umgesetzt werden. Dazu müssen diese einen einfachen Vertrag mit uns abschließen (Muster s. B2B-Unterseite). Einige unserer aktuellen Partner findet man unter Berater/Verwalterauswahl bzw. B2B. Diese haben t.w. nur geringe Mindestanlageerfordernisse und man kann auch gezielt in einzelne unserer Portfolios investieren. Bitte melden Sie sich bei Fragen unter dirk@soehnholzesg.com, z.B. wenn Sie keinen geeigneten Vermögensverwalter finden.

Risikoklassen und Portfolioselektion

Die Risikoberechnung bezieht sich auf die 3-Jahres Volatilität (bei neuen Portfolios inkl. Rückrechnung). Diese Risikoklasse ist vergleichbar mit Risikoklassen von Fonds, die nach dem Key Investor Information Document KID bzw. KIID-Klasse oder SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) genannt werden. 0%, 25%, 50% und 75% Cash stehen für die Kombinationen des jeweiligen Portfolios mit dem entsprechenden Anteil von risikolosem Tagesgeld oder z.B. dem ESG ETF-Portfolio Bonds (EUR). Für Portfolios, die nicht mindestens eine dreijährige Datenverfügbarkeit haben, wurden keine Kennzahlen errechnet und stattdessen konservativ 7, 6, 6 und 4 für die vier Cash-Kombinationen eingetragen.
 0% Cash25% Cash50% Cash75% Cash
Global Equities ESG6654
Global Equities ESG S6665
Global Equities ESG SDG6543
Global Equities ESG SDG Social7664
Global Equities ESG SDG Trend7664
Infrastructure ESG6554
Real Estate ESG7664
Deutsche Aktien ESG6654
ESG ETF-Portfolio5543
ESG ETF-Portfolio ex Bonds7664
ESG ETF-Portfolio ex Bonds Income7664
ESG ETF-Portfolio ex Bonds Trend7664
ESG ETF-Portfolio Bonds (EUR)7664
SDG ETF-Portfolio7664
SDG ETF-Portfolio Trend7664
Weltmarkt ETF-Portfolio Basis5544
Alternatives ETF6654

Portfolioselektion


Mit den folgenden „Tools“ wollen wir Anleger/-innen bei der Auswahl unterstützen. Da wir keine persönlichen Informationen abfragen, können und wollen wir keine Angaben darüber machen, ob einzelne Anlagen für Anleger/-innen geeignet sind. Daher handelt es sich nicht um Anlageberatung im regulatorischen Sinn. Wir empfehlen die Nutzung professioneller Berater bzw. Vermögensverwalter.
 

Portfolioallokationen

Ausgangsbasis aller ETF-Portfolios bilden die Kapitalanlagen aller Anleger weltweit (siehe Dokument  Das Soehnholz ESG und SDG Portfoliobuch). Die Musterportfolios werden kontinuierlich überwacht. Sie werden mindestens einmal pro Jahr systematisch überprüft, vor allem im Hinblick auf neue Informationen zu Weltkapitalanlagen und Änderungen im Wertpapier-Angebot.

Weltmarkt ETF-Portfolio Basis

Das Weltmarktportfolio Basis besteht derzeit aus 17 Anlagesegmenten, die jeweils mit einem ETF abgebildet werden.

AnlagesegmentAllokation
Aktien Large Caps USA11,5%
Aktien Small Caps Welt5%
Aktien Large Caps Europa9%
Aktien Large Caps Asien3,25%
Aktien Schwellenländer6%
Unternehmensanleihen USA10%
Unternehmensanleihen Welt ex-USA10%
Staatsanleihen mittlere Laufzeit USA7%
Staatsanleihen mittlere Laufzeit Europa3,25%
Staatsanleihen mittlere Laufzeit Japan3%
Staatsanleihen inflationsindexiert USA5%
Rohstoffe Energie2,5%
Rohstoffe Metalle2,5%
Immobilien USA6%
Immobilien Welt ex-USA6%
Infrastruktur Welt5%
Private Equity Welt5%

ESG ETF-Portfolio

Das ESG ETF-Portfolio enthält 11 ETFs, die „nachhaltigen“ Indizes folgen.

AnlagesegmentAllokation
Aktien USA12,5%
Aktien Europa10%
Aktien Pazifikregion3,25%
Aktien Schwellenländer6,75%
Unternehmensanleihen USA11,75%
Unternehmensanleihen Welt ex-USA11,5%
Staatsanleihen Welt15,25%
Immobilien Welt6,5%
Immobilien Welt ex-USA6,5%
Infrastruktur Welt5,5%
Small Caps / Private Equity Welt10,5%

Alternatives ETF-Portfolio

Das Portfolio besteht aus 13 „alternativen“ Aktien-ETFs.

AnlagesegmentAllokation
Rohstoffe Energie USA4,75%
Rohstoffe Energie Europa2,25%
Rohstoffe Metalle USA7%
Rohstoffe Metalle Europa3,25%
Immobilien USA21,5%
Immobilien Europa8,5%
Immobilien Asien5,25%
Infrastruktur Industrieländer14,25%
Infrastruktur Schwellenländer3%
Private Equity Welt12,5%
Private Equity USA6,25%
Private Equity Europa3%
Agrar- und Farmland Welt8,5%

ESG ETF-Portfolio ex Bonds / ex Bonds Income / ex Bonds Trend

Das ESG ETF-Portfolio ex Bonds enthält 8 ETFs, die „nachhaltigen“ Indizes folgen. Es werden keine Anleihen-Segmente genutzt. Beim ESG ETF-Portfolio ex Bonds Income werden bevorzugt ETFs mit Ausschüttungen ausgewählt. Beim ESG ETF-Portfolio ex Bonds Trend wird über ein Trend-Signal die Investitionsquote gesteuert.

AnlagesegmentAllokation
Aktien USA20%
Aktien Europa16,25%
Aktien Pazifikregion5,5%
Aktien Schwellenländer11%
Immobilien Welt10,75%
Immobilien Welt ex-USA10,75%
Infrastruktur Welt9%
Small Caps / Private Equity Welt16,75%

ESG ETF-Portfolio Bonds (EUR)

Das ESG ETF-Portfolio Bonds (EUR) enthält 8 ETFs, die „nachhaltigen“ Indizes folgen. Es werden nur Anleihen-Segmente genutzt.

AnlagesegmentAllokation
Staatsanleihen Welt39%
Investment Grade Europa kurze Laufzeit8,5%
Investment Grade Europa mittlere Laufzeit17%
High Yield Europa5%
Investment Grade USA kurze Laufzeit8,5%
Investment Grade USA mittlere Laufzeit8,5%
Investment Grade USA lange Laufzeit8,5%
High Yield USA5%

SDG ETF-Portfolio / SDG ETF-Portfolio Trend

Das SDG ETF-Portfolio enthält 11 ETFs, aus Segmenten, die zur Erreichung der Sustainable Development Goals (SDG) beitragen. Beim SDG ETF-Portfolio Trend bestimmt eine Trend-Signalgabe die Investitionsquote.

AnlagesegmentAllokation
Blue Economy9,1%
Water9,1%
Real Estate9,1%
Cybersecurity9,1%
Utility9,1%
Healthcare9,1%
Biotech9,1%
Cities9,1%
Energy-Infrastructure9,1%
Agriculture9,1%
Food9,1%

 

Kosten

Potenzielle Geschäftspartner können die Allokationen von Portfolios bei dirk@soehnholzesg.com anfragen. Für die Nutzung der Musterportfolios zu Investmentzwecken fällt eine Gebühr an, auch wenn Portfolios modifiziert umgesetzt werden. Geschäftspartner legen die Gebühren individuell mit ihren Kunden fest. Die Gebühren für Soehnholz ESG GmbH betragen üblicherweise 25% der Einnahmen des Partners und maximal 0,25% pro Jahr bzw. plus Umsatzsteuer.

Über uns

Prof. Dr. Dirk Söhnholz

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Lebenslauf
  • 2018 – heute: Mitglied DVFA Sustainable Investing Kommission (Ehrenamt)
  • 2016 – heute: Geschäftsführer (GF) Diversifikator GmbH bzw. ab April 2021 Soehnholz ESG GmbH
  • 2012 – heute: Lehrbeauftragter/Honorarprofessor für Asset Management, Universität Leipzig
  • 2002 – heute: GF Söhnholz Advisors GmbH
  • 2012 – 2015: GF Veritas Investment GmbH
  • 1999 – 2011: Feri-Gruppe, u.a. GF Feri Private Equity GmbH, Feri Alternative Assets GmbH, Managing Director Feri Trust GmbH, GF Feri Institutional Advisors GmbH
  • 1996 – 1999: Bereichsleiter Gerresheimer Glas AG und GF/Vorstand TelePassport GmbH/AG
  • 1991 – 1996: Berater/Manager Boston Consulting Group
  • 1983 – 1991: BWL-Studium, Promotion und M.B.A. Universitäten Bayreuth, Mannheim und City University of New York
  • 1969 – 1983: Schule in Eicklingen, Teheran, Celle, Wehrdienst in Munster
  • 1963: Geboren in Hannover
Ausgewählte Publikationen
  • 2018ff: Passive, verantwortungsvolle und online Kapitalanlagen  
  • 2016ff: Das Soehnholz ESG und SDG Portfoliobuch  
  • 2014: Einsatz von ESG Faktormodellen zur Verbesserung von Aktienportfolios, Absolut Report (AR) Nr. 6 
  • 2013: Systematisierung und Diversifikation von Investmentphilosophien, AR Nr. 6 
  • 2012: Systematische und prognosefreie Diversifikation, AR Nr. 2 
  • 2010 (mit Rieken/Kaiser): Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion: Das Diversifikationsbuch (Gabler)
  • 2008 (mit Burkert): Naive strategische Asset Allocation, AR Nr. 43 (dieser Beitrag kann bei Absolut Report angefordert werden) 
  • 1992: Diversifikation in Finanzdienstleistungsmärkte: Marktpotentiale und Erfolgsfaktoren (Gabler)
Einen detaillierten Lebenslauf und eine ausführliche Publikationsliste findet man unter www.prof-soehnholz.com
Dirk Söhnholz/Soehnholz ESG arbeitet mit der QAP Analytic Solutions GmbH zusammen, die vor allem bei quantitativen Analysen, der ETF-Selektion und der technischen (Web-)Umsetzung unterstützt. Die 2014 gegründete Firma berät Unternehmen, vor allem aus dem Finanzmarktumfeld, in allen Fragen der quantitativen und qualitativen Analyse von Daten und deren Anwendung. Dazu entwickelt das Unternehmen mit Sitz in Limburg u.a. eigene Analyse-Methoden und -Software. Gründer und Geschäftsführer ist Christian Schuster, der zuvor als Fonds- und Portfoliomanager tätig war, zuletzt bei der Veritas Investment GmbH.

Purpose und Mission

Verantwortungsvollste liquide Geldanlageportfolios
 
Dirk Söhnholz ist Gründer, Eigentümer und Geschäftsführer von Soehnholz ESG. Dirk hat sich intensiv mit Praxis und Erforschung von alternativen Geldanlagen, Asset-Allokationen, Risikomanagement und verantwortungsvollen Geldanlagen beschäftigt:
 
„Ich habe lange nach optimalen Kapitalanlagen und den besten Fonds bzw. Portfoliomanagern für private und institutionelle Anleger gesucht. Was ich gelernt habe: Einfache und konsequent verantwortungsvolle Investments können besonders attraktiv sein. Soehnholz ESG traut sich auch, regelbasiert, transparent und indexunabhängig zu sein“.
 
Schwerpunkt sind Portfolios nach strengen Environmental, Social und Governance (ESG) Kriterien und Portfolios mit klarem Fokus auf die Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen.

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Soehnholz ESG (unter dem Namen Diversifikator) war 2016 der erste Anbieter eines most-passive kapitalgewichteten Multi-Asset (Weltmarkt)Portfolios und einer nachhaltigen ESG ETF Version davon sowie eines Portfolios aus Alternatives-ETFs. Ende 2016 kamen neuartige direkte und noch konsequentere pure nachhaltige Aktienportfolios für deutsche, Infrastruktur- und Immobilienaktien hinzu. Seit 2017 gibt es vergleichbare innovative Portfolios für viele Länder/Regionen, Branchen und Themen. Darunter sind auch zwei Portfolios, die ESG und SDG kombinieren. 2019 kam ein innovatives SDG ETF-Portfolio hinzu.

Investmentphilosophie

Unser Überzeugungen:
  • Nicht alle sogenannten Assetklassen sind attraktiv. Aber wir halten eine Streuung über Anlagesegmente bzw. Renditequellen für sinnvoll.
  • Gute Kapitalanlage kann einfach sein. Aber persönliche Beratung ist wegen der Vielzahl individueller Situationen und möglicher Geldanlagen sinnvoll.
  • Wir halten niedrige Kosten für wichtig, aber für gute Beratung sollte man Geld ausgeben.

 
Die meisten Portfoliomanager verwenden Prognosen, arbeiten aber nicht vollkommen systematisch. Auch die meisten regelbasierten (meist quantitativen) Portfoliomanager nutzen Prognosen, allerdings legen sie ihre Regeln nicht offen (Black Box). Soehnholz ESG arbeitet voll systematisch und transparent, aber ohne Prognosen und sogar ohne Optimierungen. Wir nennen unseren Ansatz RETRO. Das steht für regelbasiert, evidenzbasiert, transparent, robust und optimierungsfrei. Die Portfolios werden anhand von wenigen möglichst einfachen Regeln gebildet. Daher bezeichnen wir sie auch als „most passive“.
 
Diskretionär
diskretionaer_hellblau_transparent
Quantitativ
quant_hellblau_transparent
RETRO
retro_hellblau_transparent

Verantwortungsvollste Geldanlage (ESG und SDG)

Viele Untersuchungen zeigen, dass verantwortungsvolle Kapitalanlagen keine Rendite- oder Risikonachteile mit sich bringen, sondern teilweise sogar Vorteile (vgl. ESG and Financial Performance: Uncovering the relationship between ESG and financial performance through meta-analysis of 1,000+ studies). Wir versuchen, markttypische Renditen und Risiken mit besonders nachhaltigen Portfolios zu erreichen.
 
Wir sind Pioniere von ESG (Environment, Social, Governance) und von SDG (Sustainable Development Goals) ETF-Portfolios. Wir sind auch Pioniere von konsequent nach E, S und G Kriterien selektierten Portfolios aus deutschen Aktien, internationalen Infrastrukturaktien und Immobilienaktien bzw. REITs. Außerdem bieten wir viele weitere neuartige Länder-, Branchen- und Themen ESG-Portfolios an.
 
Das Weltmarkt ETF-Portfolio und das Alternatives ETF-Portfolio berücksichtigen keine Nachhaltigkeitskriterien. Die anderen ETF-Portfolios nutzen möglichst strenge Nachhaltigkeits-ETFs. Solche ETFs sind aber oft an traditionellen Benchmarks orientiert und können deshalb auch nicht-nachhaltige Aktien bzw. Anleihen enthalten.
 
Die direkten Aktienportfolios sind möglichst streng nachhaltig ausgerichtet. Sie nutzen zahlreiche überwiegend harte Aktivitäten- und Länderausschlüsse und relativ hohe und separate Anforderungen an E, S und G Ratings (Best-in-Universe-Ansatz) sowie bei SDG Portfolios auch einen Fokus auf SDG-kompatible Marktsegmente.
 
Für Geschäftspartner können zusätzliche Nachhaltigkeitsregeln und Ratinganbieter berücksichtigt werden.
 
Die Portfolios werden mindestens einmal jährlich auf diese Kriterien hin überprüft. Die höchsten Nachhaltigkeitsrisiken ergeben sich, falls die ESG-Datenanbieter solche Risiken nicht erkennen oder sie unterschätzen werden oder diese erst nach dem von uns genutzten Analysestichtag auftreten.
 
Soehnholz ESG GmbH Portfolios werden nur über Dritte (B2B) angeboten. Diese Geschäftspartner liefern eigene Portfolioreportings und ggf. auch Stimmrechtsausübungen und Engagement.
 
Unsere detaillierte ESG und SDG Politik vgl. Kapitel 7, 2.4. und 3. in „Das Soehnholz ESG und SDG Portfoliobuch“. Weitere Informationen siehe www.esgindices.com mit zahlreichen investierbaren und individualisierbaren ESG- und SDG Indizes bzw. Portfolios und im Blog Verantwortungsvolle (ESG) Geldanlage www.prof-soehnholz.com.
 
Die Nachhaltigkeitsrisiken der Soehnholz ESG GmbH selbst sind sehr gering, da sie klein ist. Die Soehnholz ESG GmbH fällt nicht unter die Regulierung der Offenlegungsverordnung (SFDR).
 

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No/Small Data und Vertrauensprinzip

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„No Data“ bzw. „Small Data“ Vertrauensansatz

Von Interessenten werden normalerweise nur Name, E-Mail und Berater- bzw. Vermö-gensverwalterverbindung abgefragt bzw. gespeichert.
 
„Cookies“, mit denen man Quellen und Nutzungen von Internetseiten nachvollziehen kann, nutzen wir nur für die Verbesserung unserer Services.
 
Wir nutzen Anlegerdaten nicht kommerziell und nehmen auch keine Provisionen von Produktanbietern an.
 
Zur Datenschutzerklärung

News erhalten

Tragen Sie ihre E-Mail-Adresse ein, um zukünftig News von Soehnholz ESG zu erhalten.

Zu den AGBs

Wir sind 80% anders

Hier finden Sie Stichwörter mit den wesentlichen Unterschieden zu vielen traditionellen Vermögensverwaltern und Robo-Beratern (online bzw. automatisierte Vermögensberater):

Anders durch

  • Most passive RETRO Investmentphilosophie
  • Umfassende Nutzung liquider Alternatives
  • Pionier von ESG und SDG ETF Portfolios
  • Purer ESG & SDG Ansatz, auch kombiniert
  • Länder/Branchen/Segment ESG-Portfolios
  • Viele Individualisierungsmöglichkeiten
  • Freie Vermögensverwalterwahl
  • Small-Data Ansatz

80prozentanders_hellblau

Unabhängigkeit von

  • Produktanbietern
  • Depotbanken
  • Prognosen
  • Optimierungen
  • Portfoliomanagern

Informationsquellen, Publikationen und interne Dokumente


Externe Quellen

Allgemeine Informationen zu Kapitalanlagen:

 
Kostenlose externe Quellen, die überwiegend ohne Angaben persönlicher Daten auskommen:
  • Volkswirtschaftliche und Kapitalmarkt-Onlinekurse findet man bei der Khan Academy und Coursera
  • Finanzplanungstools findet man unter Finatra, Finanzblick, DIA und Finanzwesir. Kommerzielle Software bietet aber meist mehr Funktionen an und die Speicherung persönlicher Daten kann „offline“ erfolgen.
  • Zur Einschätzung der persönlichen Risikotoleranz ist Behavioral-Finance sehr gut. Auch Portfoliocharts, z.B. die Grafiken „Real return by investing period“, ist hilfreich für Risikoeinschätzungen diverser Anlagesegmente und Allokationen. Für längere Zeitreihenanalysen sind interessant: Damodar (ab 1928), Shiller (ab 1871), French (Faktordaten ab 1920), Credit Suisse (internationale Daten ab 1900) und FED (volkswirtschaftliche Daten).
  • Für die Asset-Allocation ist Portfoliovisualizer besonders interessant.
  • Zur Aktien- und Fonds-/ETF-Selektion sowie zum Benchmarking ist Morningstar eine sehr gute Quelle. Mit dem Morningstar Instant XRAY kann man ETFs und andere Fonds analysieren und Musterportfolios anlegen.
  • Zur Auswahl von Anlageberatern und –verwaltern kann man das Honoraranlageberaterregister der BAFin verwenden oder auf Kennstdueinen unter Finanzberater, Anlageberater, Vermögensberater oder Vermögensverwalter suchen. Vor allem Anleger mit Anlagebeträgen, die für Berater „zu klein“ sind, können sich auch durch Verbraucherzentralen beraten lassen.
  • Bei der Depotbankauswahl sollten deutsche Anleger eine deutsche Depotbank bevorzugen (siehe Handelsblatt-Vergleichstool).

Eigene Dokumente

Unser Unternehmenskonzept, unsere RETRO Investmentphilosophie, unser Vorgehen für die diversen Portfolios, die Rückrechnungen und mögliche Fragen und Antworten haben wir in  „Das Soehnholz ESG und SDG Portfoliobuch“ zusammengefasst  

Daneben gibt es noch folgende separate Dokumente/Videos:  
 Soehnholz ESG Zweiseiter  
 Passive, verantwortungsvolle und online Kapitalanlagen  
 Das Soehnholz ESG und Impact Researchbuch  
 Soehnholz ESG Präsentation  
 Pressemitteilungen und Pressemappe (Fotos, Logos)  
 www.futurevest.fund: Die Seite zum Futurevest Equity Sustainable Development Goals R Fonds der Soehnholz Asset Management GmbH
 
Im Archiv findet man auch Vorgängerversionen dieser Dokumente.
 

Eigene Videos und Podcasts

 
 Kurzvideo zum Fonds siehe www.futurevest.fund: Die Seite zum Futurevest Equity Sustainable Development Goals R Fonds der Soehnholz Asset Management  
 Mehr als 20 Lernvideos: Evidence Based Investment Analysis (EBIA), e-Seminar der Finanzakademie der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA) vom September 2018
 

Ausgewählte Publikationen

Eine umfassende Publikations- und Vortragsliste von Dirk Söhnholz finden Sie unter www.prof-soehnholz.com. Die folgenden Beiträge von Dirk Söhnholz können Sie über die anhängenden Formulare kostenlos beim Absolut Report (AR) anfordern:

 
Einsatz von ESG Faktormodellen zur Verbesserung von Aktienportfolios Einsatz von ESG Faktormodellen zur Verbesserung von Aktienportfolios, AR Nr. 6/2014: Es wird untersucht, welche der zahlreichen ESG (Environment-, Social-, Governance) Kriterien besonders starke Auswirkungen auf Renditen bzw. Risiken von Aktienportfolios haben.
 Einsatz von ESG Faktormodellen zur Verbesserung von Aktienportfolios
 A Quantitative Approach to Responsible Investment: Using a ESG-Multifactor Model to improve Equity Portfolios
 
Systematisierung und Diversifikation von Investmentphilosophien Systematisierung und Diversifikation von Investmentphilosophien, AR Nr. 6/2013: Es wird eine neue Systematik von Investmentphilosophien entwickelt und gezeigt, wie wichtig solche Philosophien sein können.
 Systematisierung und Diversifikation von Investmentphilosophien

 
Systematische und prognosefreie Diversifikation Systematische und prognosefreie Diversifikation, AR Nr. 2/2012: Es wird gezeigt, wie vollkommen systematische Allokationen über Anlageklassen auch ohne Nutzung von Prognosen erfolgreich umgesetzt werden können.
 Systematische und prognosefreie Diversifikation

 
Naive strategische Asset Allocation Naive strategische Asset Allocation, AR Nr. 43/2008 (mit Burkert): Es wird gezeigt, dass sogar eine naive Zusatz-Allokation über mehrere Anlageklassen zu besseren Risiko-Rendite Relationen (Sharpe Ratios) führen kann, als eine Beschränkung auf nur zwei bis drei Anlageklassen.
 Naive strategische Asset Allocation  

Antworten auf mögliche Fragen (FAQ)

Renditen und Risikokennzahlen

Anlageprozess / Nutzungstipps

Portfolio-/Indexauswahl

Portfolioklassifikation

Umsetzung

Allokationen

Portfolios

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ESG - verantwortungsvolles Investieren

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Small-Data für Portfolios

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Weitere Informationsquellen